Eviews Ile Uygulamalı Zaman Serileri 2. Adım

Kitaptaki konuların ana başlıkları: İ. BÖLÜM 1. ÇOK DENKLEMLI ZAMAN SERISI MODELLERI 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (VectorAutoregression, VAR) Durağanlık Belirleme (İdentification) İnpulseResponse Fonksiyonu (Etki Tepki) Varyans Ayrışması Hipotez Testi Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (StructuralVectorAutoregression) 1.2.UYGULAMALAR Sistemin Formülasyonu İİ. BÖLÜM 2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COİNTEGRATİON) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTİON) MODELLERI 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri İİİ.BÖLÜM 3.UYGULAMALAR 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve JohansenEşbütünleme 3.2.Model Seçimi 3.4.Etki Tepki Fonksiyonları (İmpulseResponse) 3.5.TESTLER 3.6.Türkiye Ile Ilgili Verilerle Koentegrasyon Analizi 3.7.Koentegrasyon Analizi 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon(Structuralvectorautoregression (SVAR) 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL) Tahmin Sonrası Koentegrasyon Ilişkisi EK Tablolar Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler 3.10.Bir Makale Uygulaması